«задание по финансам»

Сделать задание Коммерческий банк «Европа» специализируется на осуществлении сверх краткосрочных финансовых операций, в т.ч. на валютных спекуляциях. В настоящее время на основных сегментах мирового денежного рынка сложился следующий уровень курсов и ставок (табл. 1). В течение последних двух месяцев курс йены к ведущим мировым валютам поднимался на 0,1-0,2% в неделю. Курс фунта стерлингов к ведущим мировым валютам снижался на 0,05-0,15% в неделю. В динамике курсов остальных валют устойчивой тенденции не наблюдалось. Через неделю ряд стран публикует официальную макроэкономическую статистику. По предварительным оценкам экспертов КБ «Европа» ожидаются следующие результаты публикации:

1. данные об объеме внешнего долга РФ:- с вероятностью 60% долг сократился в соответствии с графиком по- гашения внешних обязательств; - с вероятностью 30% - сократился опережающими темпами; - с вероятностью 5% - имеют место незначительные задержки с обслуживанием внешнего долга; - с вероятностью 5% - осуществлены новые заимствования.
2. данные о безработице в США: - с вероятностью 45% уровень безработицы не изменился; - с вероятностью 30% - незначительно увеличился; - с вероятностью 15% - значительно увеличился; - с вероятностью 10% - незначительно сократился.
3. данные о росте ВВП в Великобритании: - с вероятностью 55% темпы роста ВВП не изменились; - с вероятностью 25% - слабо увеличились; - с вероятностью 20% - слабо снизились.
4. данные об инфляции в еврозоне: - с вероятностью 60% - инфляция незначительно увеличилась; - с вероятностью 25% - не изменилась; - с вероятностью 15% - снизилась. Кроме этого, на будущей неделе эксперты прогнозируют повышение мировых цен на нефть с текущих 109,5 долл. за баррель марки Urals до 110,3- 111,9 долл. за баррель. Вопросы и задания: Подготовьте для руководства КБ «Европа» рекомендации по осуществлению спекулятивных операций сроком на 7-14 дней на мировом денежном рынке, исходя из следующего: - в настоящее время свободные средства КБ «Европа» составляют 200 млн руб. и 50 млн. евро; - комиссионные по валютообменным операциям КБ «Европа» на мировом рынке составляют 0,05% по операциям объемом до 5 млн. долл. (в дол-ларовом эквиваленте), 0,02% по операциям объемом 5-20 млн. долл. и 0,01% по операциям объемом более 30 млн. долл.; - КБ «Европа» может размещать средства по ставкам мирового денежного рынка (табл. 1). КБ «Европа» может привлекать средства в объеме до 100 млн. долл. (в долларовом эквиваленте) по ставкам мирового денежного рынка, увеличенным на 0,2-0,3 п.п. Привлечение средств сверх 100 млн. долл. осуществляется по ставкам мирового денежного рынка, увеличенным на 0,5-0,7 п.п.; - общий объем краткосрочных заимствований Банка не может превышать 200 млн. долл.