«Задание: рассчитайте ожидаемые потери»

<div><p>Задание: Рассчитайте ожидаемые потери.</p> <p>Кредитный портфель компании составляет 100 млн. руб. Вероятность дефолта портфеля на горизонте одного года равна 0,5%.</p> <p>Портфель имеет следующую структуру:</p> <p>· на 20% он состоит из продуктов с определенным графиком и сроком погашения;</p> <p>· оставшаяся часть портфеля – инвестиционный кредит. Объем текущей задолженности по нему может увеличиться – неиспользованная доля продуктового лимита составляет 120 000 тыс. руб. Утвержденный коэффициент кредитной конверсии (CCF) составляет 50% . Временной стоимостью денег для данного примера можно пренебречь.</p> <p>Оценка конечной суммы потерь при дефолте определяется с учетом вероятностей реализации трех сценариев пост-дефолтных событий: [1] списания задолженности (вероятность 35%), [2] ее реализации или судебного взыскания (вероятность 30%), и [3]</p></div>