Пусть инвестор с функцией полезности фон Неймана–Моргенштерна U=ln(x) имеет возможность вложить свое богатство ω в n рискованных активов с ожидаемыми доходностями ri=1+1/i и в безрисковый актив с доходностью r0=1.1. Укажите гипотезы и условия на параметры, при которых все рисковые активы войдут в портфель.
Во вложении учебник на стр. 253 тема "Модель инвестора (выбор оптимального портфеля)" На основе этой части и решается задача, после главы она так же присутствует( задача №19)
Тип: Решение задач
Предмет: Микроэкономика
Постройте кривую предложения на олигополистическом рынке
Стоимость: 346,5 руб.
Тип: Решение задач
Предмет: Микроэкономика
На олигополистическом рынке функционируют три продавца зерна:
Стоимость: 423,5 руб.
Тип: Решение задач
Предмет: Микроэкономика
Задача по микроэкономике ( на общественное благо)
Стоимость: 336 руб.
Английский язык часто выбирают для сдачи ЕГЭ. Сертификат по нему требуется для поступления на многие престижные специальности: переводческие, экономические, социологические и так далее. Как признаются сами выпускники, одно из самых сложных заданий на экзамене — сочинение.Облегчить подготовку к выпу…
Читать дальшеПри немаловажной частью процесса является его защита. Подробнее почитать о всей работе можно на нашем . А сейчас мы расскажем об особенностях защиты творческих работ по технологии. Защиту творческой работы по технологии проводят в определенный день. К этой дате учащийся должен подготовить проект, …
Читать дальше