«эконометрика Вал»

Задания:

1. Постройте поля корреляции факторных признаков и результативного показателя.
2. Для двух приведенных признаков отдельно: а) определите параметры а и b уравнения парной линейной регрессии; б) определите индекс корреляции и рассчитайте линейный коэффициент корреляции; в) проверьте существенность связи посредством расчета критерия Фишера; г) на основании полученных двух моделей регрессии найдите два значения результативного показателя при ожидаемых в среднем значениях х1 = 5 трлн. руб.,
   х2 = 145 млн. чел.
3. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров. Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.
4. На основании полученной двухфакторной модели регрессии найдите значение результативного показателя при ожидаемых в среднем значениях х1 = 5 трлн. руб., х2 = 145 млн. чел.
5. На основании полученной двухфакторной модели регрессии определите: а) парные коэффициенты корреляции; б) частные коэффициенты корреляции; в) множественный коэффициент корреляции.
6. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии и сделайте вывод о силе связи результативного показателя с каждым из факторов. По результатам анализа пунктов 5 – 6 примите решение о необходимости сохранения однофакторной или двуфакторной модели регрессии.

Сформулируйте выводы по каждому пункту исследования. вариант 0