«Индивидуальный проект по эконометрике временных рядов»

Данные есть. 2 ряда: цена на нефть и цена на бензин. Объем работы может быть любым, главное чтобы соответствовала требованиям.

Структура работы. 0. Введение. Мотивировка работы: какие теоретические модели лежат в основе работы? Какие  результаты  Вы  предполагаете  получить?  Описание  исходных  данных  (источник,  единицы  измерения, частотность и т.п.). 1. Определите порядки интегрируемости рядов. 2.   Постройте модель ARIMA/SARIMA  для  одного  из  рядов. Постройте  прогноз  и  доверительный  интервал для прогноза на 1 шаг вперед. 3.  Проведите  тест  Ингла‐Грейнжера  на  коинтеграцию    для  первоначальных    рядов  (в  уровнях). Если коинтеграция найдена, то постройте модели коррекции ошибок (ECM). 4.    Постройте  VECM  для  первоначальных    рядов  (в  уровнях)  и  проведите  тест  Йохансена  на  количество коинтеграционных соотношений в VECM. Совпадают ли результаты с тестом Ингла‐ Грейнжера? 5. В зависимости от результатов п.4 оцените VAR для рядов, приведенных к стационарному виду, или VECM. 6.    В  зависимости  от  результатов  пп.1,4,5  проведите  тест  на  причинность  по  Грейнжеру  для  исходных рядов или рядов, приведенных к стационарному виду. 7.  Проверьте  наличие  ARCH‐эффекта  в    модели  из  п.2.  При  необходимости  постройте  GARCH модель (только для финансовых рядов). 8. Выводы: нашла ли подтверждение выдвинутая гипотеза? Для  каждого  проведенного  эконометрического  теста  необходимо  указать:  какова  нулевая  гипотеза, отвергается она или принимается и почему. Если вы никогда не читали эконометрических отчётов или статей, то с примерной структурой можно  ознакомиться здесь http://minerva.union.edu/dvorakt/43/sample_paper.htm 2 Отчет по проекту должен состоять из: • связного текста, содержащего описание проводимых исследований (включая гипотезы, проверяемые в тестах, скриншоты из Gretl с указанием моделей и выводы), • сессии Gretl, содержащей анализируемые временные ряды, построенные модели и  результаты проведенных тестов. Названия обоих файлов должны содержать вашу фамилию.