«Проект по Эконометрике»

Индивидуальный проект по эконометрике временных рядов Вы должны выбрать 2 (или более) потенциально связанных между собой временных ряда (например, валовой внутренний продукт и объем потребления какой-то страны; номинальный обменный курс и отношение индексов потребительских цен двух стран; цены покупки и продажи какого-либо актива; курс спот и курс форвард какого-либо актива; инфляция и процентная ставка; курсы акций компаний одной отрасли; курсы валют двух стран, имеющих налаженные торговые связи и т.п.). При необходимости данные должны быть трансформированы (приведение к одной валюте, переход от номинальных данных к реальным, исключение сезонности и т.д.) Структура работы. 0. Введение. Мотивировка работы: какие теоретические модели лежат в основе работы? Какие результаты Вы предполагаете получить? Описание исходных данных (источник, единицы измерения, частотность и т.п.). 1. Определите порядки интегрируемости рядов. 2. Проведите тест на причинность по Грейнжеру для рядов, приведенных к стационарному виду. 3. Постройте модель ARIMA/SARIMA для одного из рядов. Постройте прогноз и доверительный интервал для прогноза на 1 шаг вперед. 4. Проверьте наличие ARCH-эффекта в модели из п.3. При необходимости постройте GARCH модель. 5. Проведите тест Ингла-Грейнжера на коинтеграцию рассмотренных рядов. Если коинтеграция найдена, то постройте модели коррекции ошибок (ECM). 6. Оцените VAR для рядов, приведенных к стационарному виду. 7. Постройте VECM для первоначальных (нестационарных) рядов и проведите тест Йохансена на количество коинтеграционных соотношений в VECM. Совпадают ли результаты с тестом Ингла-Грейнжера? 8. Выводы: нашла ли подтверждение выдвинутая гипотеза? Для каждого проведенного эконометрического теста необходимо указать: какова нулевая гипотеза, какова статистика в данном тесте, какое эта статистика имеет распределение при справедливости нулевой гипотезы. Адреса сайтов, где можно найти исходные данные для проекта: http://quantile.ru/06/06-AT.pdf Отчет по проекту должен состоять из: • текста, содержащего описания проводимых исследований (включая гипотезы, проверяемые в тестах, скриншоты из Gretl с указанием моделей и выводы). • Файла (сессии) Gretl, содержащего анализируемые временные ряды, построенные модели и результаты проведенных тестов

Страниц: от 10 Шрифт: 14 pt Интервал: Полуторный