«Решение 2х зачач по Эконометрике»

Задача №1

1. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности, сравнить их с и , пояснить различия между ними.
2. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной корреляции, пояснить различия между ними.
3. Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера.
4. Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке Задача 2
5. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
6. Рассчитать параметры следующих функций: А) линейной Б) степенной В) показательной Г) равносторонней гиперболы
7. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
8. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
9. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования в целом (F-критерий Фишера) и параметров регрессии в отдельности (t-критерий Стьюдента). Выбрать лучшее уравнение регрессии и обосновать его.
10. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
11. Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке.