Пусть инвестор хочет вложить свой капитал K. Ему доступны два актива: один безрисковый и один рискованный. Доходность безрискового актива составляет 10%. Доходность рискованного актива равна 100% при благоприятном развитии событий и −50% при неблагоприятном. Вероятность благоприятного развития событий равна 50%. Найдите оптимальную структуру портфеля (т. е. доли двух активов в оптимальном портфеле). Сделайте то же самое, считая, что доходность рискованного актива составит 200% или −50% с равными вероятностями. При этом предположите сначала, что доля каждого из активов не может быть отрицательной, а потом — что доля безрискового актива может быть отрицательный (т. е. инвестор может взять в банке кредит под без- рисковую ставку).
Тип: Решение задач
Предмет: Теория игр
Найти смешанные оптимальные стратегии игроков в игре с матрицей
Стоимость: 346,5 руб.
Тип: Решение задач
Предмет: Теория игр
Задача по теории игр. Тема: Приложение матричных игр 2х2
Стоимость: 392 руб.
После и защиты творческой работы идет самый волнующий этап для всех учащихся – выставление оценки за результат творческой интеллектуальной деятельности. На нашем много материалов про сами работы, но крайне мало о том, как эти работы оцениваются. Сейчас исправляемся и рассказываем, как ставят оценк…
Читать дальшеЧтобы сдать чертеж, придется поработать над его оформлением. Надо будет попотеть над изучением оформления чертежей согласно ЕСКД, тщательно изучить конструкции оформления чертежей согласно требованиям вашего вуза и ГОСТ.В пределах стран СНГ существуют примерно одинаковые нормы ЕСКД и оформления ч…
Читать дальше