«Задача по риск менеджменту»

Кредитный портфель компании составляет 220 000 тыс. руб . Вероятность дефолта портфеля на горизонте одного года равна 2.8 %. Портфель имеет следующую структуру: На 60% он состоит из невозобновляемых продуктов (полностью утилизируемые кредитные продукты: потребительские кредиты, автокредиты). Оставшаяся часть портфеля – возобновляемые продукты (кредитные карты). По этим продуктам не использованный продуктовый лимит (продуктовый лимит не входит в портфель компании, это свободный внебалансовый лимит который может быть привлечен по данному продукту до наступления дефолта ) составляет 90 млн. руб. Утвержденный ССF (коэффициент кредитной конверсии) для этого продукта = 20%. Весь не использованный лимит доступен. Временной стоимостью денег для данного примера можно пренебречь. Внутренняя модель расчёта ожидаемой конечной суммы потерь при дефолте контрагента принимает в учет вероятность различных сценариев пост-дефолтных событий: списания задолженности (55%), уступка прав требования (30%) и возврат заемщика в платежный график (15%). В этих случаях уровень потерь при дефолте составит 95%, 75% и 5% соответственно. Вам будет необходимо рассчитать ожидаемые потери (EL) по данному кредитному портфелю. В данном шаге мы начнем с расчета EAD. Пояснения: Утилизация = % использования текущего кредитного лимита по продукту. Портфель компании выделенный банком - это ее основной долг. То что компания уже имеет на кредитной линии. Продуктовый лимит, то что компания может еще потенциально использовать для заема. CCF — коэффициент кредитной конверсии,отражающий возможность для заемщика осуществить выборку дополнительных кредитных средств к моменту дефолта и, таким образом, превратить свои внебалансовые обязательства перед банком в балансовые.

Вопрос 1. Введите размер суммы под риском дефолта/EAD (в тыс. руб.): Ответ в тыс. рублей. Округлить до целых, без знаков после запятой.

Вопрос 2. Введите размер удельного веса при дефолта/LGD: (в %, но без знака %, без округления, в качестве разделителя: . или ,)

Вопрос 3. Введите размер ожидаемых потерь/EL ( в тыс. руб.): Ответ в тыс. рублей. Округлить до целых, без знаков после запятой. Все промежуточный расчеты мы рекомендуем делать в excel БЕЗ ОКРУГЛЕНИЯ данных!